EA AutoForex_EventExpress for MetaTrader4

システム概要

AutoForex_EventExpressのロジックは、世界中の裁量トレーダーが群がる重要経済指標発表の時間に全自動で為替レートの動きに乗ってトレードを行い、経済指標毎に設定した値で損切り及び利益確定決済を行うというものです。

経済指標の発表時間及び内容については、最も信頼されているサイトであるForexFactory.com(http://www.forexfactory.com/)からEAが自動的にxmlデータを読み込み、経済指標の重要度に従って最適化されたパラメータによってトレードをして数分後に決済します。そのためポジションを長く持ち続けることはありません。

また、このプログラムは実践のためにFXトレーディングの技量や知識を問いません。今までエッジ(優位性）を欠いたトレーディングやテクニカル偏重のカーブフィッティングされたEAによって多くの時間と資産を浪費してきたトレーダーの皆様にとって朗報となるでしょう。

テクニカル指標を全く使わない理論に基づいたトレード

為替取引は上がるか？下がるか？のどちらかですから（スプレッド等の取引コストは除きます）、よくコインゲームに例えられます。しかし、例えばドル円(USDJPY)を売ったとしてもそのままずっとドルが下がり続けるということは絶対にありませんし（そもそも下限は0円ですからそれ以上がありません）、逆にドルも下限が0ドルなのでドル円が上がり続けるということもありません。

そのため、少々乱暴な言い方ですがサイコロを振って売り買いどちらのポジションを持ったとしても、適切なストップロス値さえ設定すれば為替相場では勝てるという理論が成り立ちます。

これは市場予想の的中率がコインゲームのように50％であっても、予想が外れたときに損を限りなく小さくしておくことにより、予想が当たった際のTP(TakeProfit）値がSL（StopLoss）値以上であるならば利益を得ることができるというもので（実際にはスプレッド等がありますからそこまで単純ではないのですが）、損切りを早くして利益は伸ばすということが繰り返し行うトレードにおいて収支に大きく影響を与えることになります。実際にそういった手法の数々のシステムトレードも存在するのですが、その性格から中長期のスイングトレードとなるのが通常で売買回数は極端に少なく途中のドローダウンも大きなものになります。

テクニカル指標の弱点

一般に行われているテクニカル指標を用いた投資手法においては、時間とともに各テクニカル指標には全てのファンダメンタルズの要素が織り込まれていくことを前提にトレードを行います。

しかし、重要経済指標の発表などがあった場合では、ときに相場が急変してサインのタイムラグが必ず発生します。つまり、サインが現れるのが遅くなってしまうわけですから当然その時点でロジックが崩れます。そのために通常システムトレードにおいてはあらかじめ経済指標を避けることが普通です。これはシステムトレードのみならず、裁量トレードも含めてテクニカル指標を用いた投資手法の弱点とも言えます。

AutoForex_EventExpressのロジック

ところが、ときに相場の急変時に、先に説明した「テクニカル指標を全く使わない理論に基づいたトレード」が応用できる状況が存在することがあります。それが、極端に相場が超短時間に動く「重要経済指標発表時間」であり、その時間をあらかじめ知っておくことによってそれを大きなチャンスに変えることができるわけです。

通常、経済指標の発表内容が市場の予想の範囲を超えた「良い内容」や「悪い内容」のときには一方向への大きなレートの動きとなりますが、複数の経済指標が同時発表された場合やそれぞれの発表内容が強弱交錯しているような場合、あるいは稀に訂正があったりした場合には、一時的に激しく上げたり下げたりする乱高下の状態になることがあります。

この場面ではレートの動きがあまりに大きいので、普段では考えられないほどのレートの振幅で相場が変動します。そこには通常なら何日もかかる相場変動の縮図が存在するわけで、リスクも大きい反面、利益を得られやすいのも事実であり、世界中の多くの裁量トレーダーが凌ぎを削る場面となります。
そこでは指標自体を予想して勝つことは無理であったとしても、「テクニカル指標を全く使わない理論に基づいたトレード」に基づいて適切な浅いSLとTPを設定してやればレートの動き自体で利益が得られることになります。これが瞬時で動く経済指標発表時ならではのトレードであり、平常時では使えない投資手法になります。
しかしながら、パソコンの前でマウスを握っている人間では、この場面で瞬時に判断して冷静にSLとTPを入れて利益を確保するというようなことは至難の技であり、ましてやあらゆる指標に対応することはほとんど無理です。しかし、正確無比なコンピュータはそういった作業こそ得意な分野であり、それを全て可能にしたのがこのAutoForex_EventExpressなのです。

AutoForex_EventExpressは経済指標発表の時間に待ち構え、直前に現在のレートから極力狭い位置に指標毎に計算された指値及び逆指値と共に通貨及びTPとSLを入れます。あとは一気に動いた後にさっさと手仕舞いしてトレードを終了します。もしも重要経済指標の発表内容が市場の予想の範囲で、レートが動かなかった場合にはポジションは自動的にキャンセルされます。

弊社のAutoForex_EventExpress開発チームではForexFactory.comが公表する過去の全指標データからxmlデータを作成し、そのうちの重要経済指標(HighImpact）述べ11430個の指標前後のTickデータから指標の重要度に合わせて変動しやすい通貨ペアを選択、指標毎前後にどれだけ動いているか？を基本統計量やヒストグラム解析等を行ってパラメータを設定、バックテストに裏打ちされた数値を最適値としております。

例 F-test（EURUSD Unemployment Claims 2007/1～2009/11）

例 Correlation（AUDUSD Trade Balance 2007/1～2009/11）

例（EURUSD 2009/10 All Trade）

弊社の開発談話ですが、実はこれらの膨大なデータを元に開発チームは指標結果をあらかじめ予想できないかどうかをその価格変動から統計分析を行いました。結論を申しますとはっきりと有意差があると判定できる結果には至りませんでしたが、ある程度の傾向がわかっています。
例えばUSDJPY等のクロス円では経済指標の発表前(1H以上）から若干の動きが出はじめ、発表後には事前の動きと同調傾向があるのに比べて、AUDやNZDのオセアニア通貨ペアでは発表直前に多少逆に動く傾向があるようです。しかしながら前述のようにテクニカル指標からはその後どのように動くのかは判らないと断言してよく、「テクニカル指標を全く使わない理論に基づいたトレード」の優位性が確実であると自信を持つことにつながりました。

例 Repeated Measures ANOVA（EURUSD FOMC Statement 2007/1～2009/11）　Pips変動

世界初！過去の経済指標の時間を正確に取得してユーザーがバックテストできます。

メタトレーダーにおけるインジケータでは過去の経済指標時間を指定してチャートから拾い上げることができませんので、通常そのようなバックテストを行うことは今まで不可能と思われてきました。

公表されているForexFactoryのxmlデータは基本的に1週間単位で更新されていますので、過去分をダウンロードすることが出来ません。そのため、インジケータで将来の指標時間を取得できたとしても数ヶ月前のバックテストはできなかったのです。

しかし、弊社ではForexFactoryの過去のhtmlから経済指標時間のデータベースのxmlを作成し、AutoForex_EventExpressに取り込むことに成功しました。

このことによって、「いろんな通貨ペアの過去データでバックテストをして最適値等を研究したい」というユーザーも開発チームと同じレベルのバックテストが可能となっています。

配布される専用のデータベースを自己PCにインストールすることによって、メタトレーダーで過去の経済指標時間を指定したバックテストが可能となる画期的な技術が用いられています。

例ユーザー自身が値動きを分析できます（ADP雇用統計)

右に示していますのが指標毎に統計をとって定めた適切なパラメータによる主要3通貨(EURUSD,GBPUSD,USDJPY)の2007年1月～2009年11月までの10～15％MM計算による収益曲線です(クリックで拡大）。

グラフを見て気づかれると思いますが、ドルが低迷するときは円や欧州通貨が好調となる傾向にあってその逆も然りなのですが、両者を同時運用することで非常に安定したトレードができることがわかります。ほぼ一直線に伸びるグラフがこの戦略の優位性を物語っています。

AutoForex_EventExpressはいくつの通貨ペアでも同時に、しかも的確にトレードを行いますので、3通貨同時のポートフォリオとして成り立ちます。右の一番下のグラフは合計の損益曲線を単利で計算した結果です（複利計算はこちらのページ）。

EAをお使いの方でしたらお解りかと思いますがDDの少ない理想的なエクティカーブとなっています。

StrategyTesterによる描画結果

単利計算による3ペアの収益曲線

トレーディングシステム・メタトレーダーについて

AutoForex_EventExpressのライブトレードでは次に発表される指標名がMetaTrader4のチャート上に表示され、運用のための視認性を高めています。
（クリックで拡大：画像はTestVersion）

MetaTrader4プラットフォーム(FXDD)はこちらから無料でダウンロードすることができます。

FXDDの口座開設はこちらです。(アフィリリンクではありません）
http://www.fxdd.com/jp/index.html
FXDDに限らず約定しやすく、サーバーが強いブローカーをお薦めします。

システム環境

AutoForex_EventExpress for MetaTrader4 推奨システム環境
OS：Microsoft Windows 98/Me/XP/2000/Vista/Windows7
CPU：1.40GHz 以上
RAM：512MB 以上　HDD：1GB以上の空き容量
ディスプレイ解像度：1024 x 768 以上

バックテスト

EA AutoForex_EventExpressは流出や不正コピー防止のためソースコードを開示しておらず、デモ用のEAも配布しておりません。さらに限定販売のためお客様の口座（アカウント）毎に厳密に管理されたパスワードを発行させていただいており、このパスワードがアカウントと一致しないとEAは動作しません。

しかし、それではどれだけのパフォーマンスがあるのかお客様は判断ができませんので、この点についてStrategyTesterによる厳密な（EveryTickによる）バックテスト結果を公表しています（なお、ポジションや取引詳細のパラメータはご購入のお客様だけに公開しておりますのでご了承ください）。

AutoForex_EventExpressはバックテストにおいて優れたパフォーマンスを示しています。為替市場で最も流動性の高い通貨ペアにおいて、ForexFactoryのデータが存在する2007年1月から2009年11月までの3年弱という期間だけで、たった1%のリスクマネジメントでも480倍という圧倒的なパフォーマンスを生み出します。このリターンは常軌を逸しているかのように受け止められますが、収益を生むごとに複利でロットサイジングを行うコンパウンド型マネーマネジメントによってこれを実現しています。(480倍とは3年間で100万円の口座が4億8千万円となることを意味しています)

AutoForex_EventExpressの検証結果については、FXDD社が配布する正規のライブ1分足ヒストリカルデータを用いたStrategyTesterによる厳密なバックテストから出力されたレポートをご覧ください。
各通貨ペアにおいてのエクティカーブがEAのストラテジーの圧倒的な優位性を物語っています。

Strategy Tester Report_(2007.01.01 - 2009.11.01)_EURUSD

Strategy Tester Report_(2007.01.01 - 2009.11.01)_GBPUSD

Strategy Tester Report_(2007.01.01 - 2009.11.01)_USDJPY

※　戦略部分と取引結果はマスクしてあります。

上記取引結果合計のポートフォリオ複利計算結果グラフ